Indonesian Stock Movement Using K-Means Clustering Method
Pergerakan Saham indonesia Menggunakan Metode K-Means Clustering
DOI:
https://doi.org/10.70888/sitedi.v2i4.70Keywords:
Analisis Data, Bursa Efek, K-Means Clustering, SahamAbstract
Pergerakan harga saham merupakan salah satu indikator penting dalam analisis pasar keuangan. Volatilitas dan fluktuasi harga saham yang tinggi menuntut adanya metode analisis yang efektif untuk mengelompokkan saham berdasarkan karakteristik pergerakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan saham-saham di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pola pergerakan harga menggunakan metode K-Means Clustering. Data historis harga saham digunakan sebagai input untuk membentuk klaster saham yang memiliki pola pergerakan serupa. Proses normalisasi data dilakukan untuk menyamakan skala sebelum diterapkan algoritma K-Means. Hasil clustering menunjukkan bahwa saham-saham dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klaster dengan tingkat volatilitas dan tren pergerakan yang berbeda. Informasi ini diharapkan dapat membantu investor dan analis dalam membuat keputusan investasi yang lebih terarah, serta memberikan gambaran umum mengenai karakteristik saham di Indonesia. Metode ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lanjutan seperti prediksi harga saham dan manajemen portofolio
References
Sukamto, Anggi Srimurdianti, Wawan Setiawan, and Enda Esyudha Pratama. "Data Mining untuk Pengelompokan Saham pada Sektor Energi dengan Metode K- Means." JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) 9.1 (2023): 76-81.
Habyba, Anik Nur. ANALISIS SEGMENTASI DAN PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP SUSU PASTEURISASI (STUDI KASUS PADA “DAU FRESH MILK”). Diss. Universitas Brawijaya, 2015.
Achyar, Gilland, and Onoy Rohaeni. "Penggunaan Hybrid K-Means dan General Regression Neural Network untuk Prediksi Harga Saham Indeks LQ45." Jurnal Riset Matematika 2.2 (2022).
Rafi, Muhammad Thufeil, Firdaniza Firdaniza, and Kankan Parmikanti. "PERAMALAN HARGA SAHAM PT UNILEVER INDONESIA MENGGUNAKAN
FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN ABSOLUTE DIFFERENCES K-MEANS CLUSTERING DAN FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN TREE PARTITION METHOD." JurnalLebesgue:Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika 5.3 (2024): 1764-1782.
Pratama, Yogi, et al. "K-Means Clustering dan Mean Variance Efficient Portfolio dalam Portofolio Saham."
